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Métodos y modelos para el cálculo de VAR y la Administración de portafolios
Autor: Tagliaficci, Ricardo
Precio: $
ISBN: 987-1076-49-5
Tipo de Publicacion: Libros
Materia: Matemática y Estadística
Formato: 14x21
Numero de Paginas: 236
Año de Publicación: 2004

Comentario:
Comentario Este trabajo tiene por objeto tratar de hacer una síntesis de que se trata Valor a Riesgo, para que se utiliza su medición, como usar el informe resultante del mismo y cuales son las herramientas que se emplean para calcularlo. El estudio realizado comprende la separación del VaR en los tres pilares más importantes, el VaR de Mercado, el VaR de Crédito y el VaR operacional. Dentro de cada uno de estos tipos de VaR, se han desarrollado las formas de cálculo de las variables que componen el informe del VaR correspondiente. El objetivo planteado es mostrar que con un adecuado sistema de calculo de VaR, que siga las evoluciones del mercado, o sea que haga un estudio dinámico de la situación, que permita estimar los limites operativos de manera que no se establezcan reservas en exceso ni por defecto que genera un calculo de VaR estático y esto hace que se pierdan oportunidades de operar dado que por ese estatismo los limites de VaR son demasiado rígidos.


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